A factor-model approach for correlation scenarios and correlation stress testing - Einzelansicht

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bibliographisches Zitat

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Packham, N. ; Woebbeking, F. (2019). A factor-model approach for correlation scenarios and correlation stress testing. In: Journal of Banking & Finance. H. 101 (April 2019). S. 92 - 103

Print-ISSN: 0378-4266

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2019.01.020 (published online: 11. February 2019)

Grunddaten

Titel des Artikels	A factor-model approach for correlation scenarios and correlation stress testing
Erscheinungsjahr	2019
Titel der Zeitschrift	Journal of Banking & Finance
Seitenzahl von	92
Seitenzahl bis	103
Seiten-Umfang	12
Heftnummer	101 (April 2019)
Publikationsart	Zeitschriftenartikel
ISSN	0378-4266
DOI (digital object indentifier)	https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2019.01.020 (published online: 11. February 2019)

beteiligte Personen der HWR

Packham, Natalie, Prof. Dr. (Autor/in)

beteiligte externe Personen

Woebbeking, F. (Autor/in)

Zugeordnete Projekte

Risk Management Lessons from the "London Whale" (Das Projekt ist für die Veröffentlichung im Internet nicht freigegeben)

Risk Management Lessons from the "London Whale" (Umwidmung) (Das Projekt ist für die Veröffentlichung im Internet nicht freigegeben)

Zugeordnete Einrichtungen

Fachbereich 1 Wirtschaftswissenschaften

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Beschreibung	Link	QR-Code
25.04.2019	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378426619300202