Detecting Asset Price Bubbles: A Multifactor Approach - Einzelansicht

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bibliographisches Zitat

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Tomfort, A. (2017). Detecting Asset Price Bubbles: A Multifactor Approach. In: International Journal of Economics and Financial. Bd. 7. H. 1/2017. S. 46 - 55

Print-ISSN: 2146-4138

Grunddaten

Titel des Artikels	Detecting Asset Price Bubbles: A Multifactor Approach
Erscheinungsjahr	2017
Titel der Zeitschrift	International Journal of Economics and Financial
Seitenzahl von	46
Seitenzahl bis	55
Seiten-Umfang	10
Jahrgang	7
Heftnummer	1/2017
Publikationsart	Zeitschriftenartikel
ISSN	2146-4138

beteiligte Personen der HWR

Tomfort, André, Prof. Dr. (Autor/in)

Zugeordnete Projekte

Aufbau eines globalen Frühwarnsystem für zukünftiges Finanzmarktkrisen (Das Projekt ist für die Veröffentlichung im Internet nicht freigegeben)

Zugeordnete Einrichtungen

Fachbereich 1 Wirtschaftswissenschaften

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Beschreibung	Link	QR-Code
26.01.2017	http://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/3047