Correlation Risk in the Context of Market Turbulences during the COVID-19 Pandemic and BCBS Stress Testing Principles - Einzelansicht

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bibliographisches Zitat

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Tata, F. (2020). Correlation Risk in the Context of Market Turbulences during the COVID-19 Pandemic and BCBS Stress Testing Principles. In: Journal of Mathematical Finance. Bd. 10. H. 4/2020. S. 612 - 630

Print-ISSN: 2162-2434

Online-ISSN: 2162-2442

DOI: 10.4236/jmf.2020.104036

Grunddaten

Titel des Artikels	Correlation Risk in the Context of Market Turbulences during the COVID-19 Pandemic and BCBS Stress Testing Principles
Erscheinungsjahr	2020
Titel der Zeitschrift	Journal of Mathematical Finance
Seitenzahl von	612
Seitenzahl bis	630
Seiten-Umfang	19
Jahrgang	10
Heftnummer	4/2020
Publikationsart	Zeitschriftenartikel
ISSN	2162-2434
DOI (digital object indentifier)	10.4236/jmf.2020.104036

beteiligte Personen der HWR

keine öffentliche Person

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Correlation Risk in the context of updated BCBS Stress Testing Principles (Das Projekt ist für die Veröffentlichung im Internet nicht freigegeben)

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Fachbereich 1 Wirtschaftswissenschaften

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21.12.2020	https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=103915