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Semester: SoSe 2023
Die Bedeutung von Stresstests für Bankenportfolios hat in den vergangenen Jahren, insbesondere seit der Subprime-Finanzkrise 2008, rasant zugenommen. In vorherigen Arbeiten haben wir nachgewiesen, dass gängige Methoden des Stresstestung starke unerwünschte Modellseiteneffekte aufweisen können. In diesem Forschungsprojekt analysieren und entwickeln wir robuste Stresstestmethoden, die keine oder nur geringe Modellseiteneffekte aufweisen. Die Ergebnisse werden auf Konferenzen vorgestellt; weiterhin sind zwei Publikationen aus dem Forschungsprojekt geplant.
