Projekttitel:
Risk culture indicators and their role in financial institutions resilience

Trägt die Risikokultur zur Widerstandsfähigkeit eines Finanzinstituts in Krisen und Konjunkturabschwüngen bei, und wenn ja, wie? In der Finanzregulierung und unter Aufsichtsbehörden besteht weitgehender Konsens darüber, dass die Risikokultur eines Finanzinstituts eine wichtige Säule seines Risikomanagements ist. In einer vorangegangenen Studie wurde die Beziehung zwischen Risikokultur und Resilienz von Finanzinstituten untersucht. Hierzu wurden neun Risikokulturindikatoren (RCIs) entwickelt und Scores für 81 Finanzinstitute in der Eurozone aus Jahresberichten gebildet. Die Resilienz der Finanzinstitute wurde aus dem Ergebnis des EZB-Stresstests 2014ermittelt. Hierzu wurde ein Stresstest-Score unter Verwendung von Rentabilitätskennzahlen, Kapitalquoten und Verschuldungsquoten sowie anderen Variablen erstellt. Das vorliegende Forschungsprojekt wird die Analyse des Einflusses der Risikokultur auf die Resilienz von Finanzinstituten mithilfe Methoden des maschinellen Lernens (ML) erneut aufgreifen. Mit der Verfügbarkeit von Techniken der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP) wird eine viel größere Menge von Geschäftsberichten untersucht, die sowohl einen längeren Zeithorizont als auch verschiedene geografische Regionen abdecken. Jüngste Entwicklungen erklärbarer und kausaler ML-Techniken für Beobachtungsdaten ermöglichen eine fundierte Analyse der Auswirkungen von Risikokultur auf die Resilienz von Finanzinstituten.