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Semester: SoSe 2024
Seit der Finanzkrise hat die Bedeutung von Risikomanagement in der Finanzindustrie insbesondere im Hinbllick auf Finanzmarkstabiiltät rapide zugenommen. Ein besonderer Fokus liegt auf Methoden des Stresstesting, welche sowohl das Risiko von Institutionen als auch des Finanzsystems unter adversen Bedingungen erfassen. Die Datenanalyse mit Methoden des Statistischen Lernens bietet das Potential, plausiblere und fundiertere Risikomanagement- und Stresstestmethoden zu entwickeln und zu erproben.
